随机微分效用

作品数：9被引量：19H指数：3
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通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究被引量：8
《数学理论与应用》2012年第4期83-88,共6页吕会影 费为银 余敏秀 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题.首先对投资机会集进行描述,并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好.其次利用动态规划原理,考虑带通胀的最优消费和投资问题,并建立相应的HJB方程.接下来,根据假设...
关键词：通胀 随机微分效用 HJB方程 最优消费和投资 
一类非Lipschitz条件下的随机微分效用
《科技信息》2011年第9期I0139-I0140,共2页钱静静 陈娟 
利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。
关键词：随机微分效用 效用函数 倒向随机微分方程 
一类随机微分效用的凹性
《科技信息》2010年第11X期144-144,147,共2页任欢 
本文通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其凹性.
关键词：倒向重随机微分方程 随机微分效用 效用函数 比较定理 凹性 
一类随机微分效用的风险厌恶性
《黑龙江科技信息》2010年第19期173-173,共1页任欢 
通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其风险厌恶性。
关键词：倒向重随机微分方程 随机微分效用 效用函数 比较定理 风险厌恶性 
非单调信息下的随机微分效用
《赤峰学院学报（自然科学版）》2010年第7期4-5,共2页任欢 
本文通过倒向重随机微分方程引入了一类非单调信息下的随机微分效用,讨论其解的唯一性及连续性,关于终值的单调性以及关于消费的单调性.
关键词：倒向重随机微分方程 随机微分效用 效用函数 解的存在唯一性 比较定理 
消费和终端财富最大化的鞅方法
《上海理工大学学报》2005年第6期483-486,共4页朱祎莉 
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化．采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov 定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解．
关键词：随机微分效用 布朗运动 等价鞅测度 局部鞅 
倒向随机微分方程的理论、发展及其应用被引量：6
《应用数学》2002年第2期9-13,共5页周少甫 黄志远 张子刚 
国家自然科学基金项目 (70 0 710 11)
本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状 ,介绍了作者博士论文的主要工作 .
关键词：金融数学 倒向随机微分方程 随机微分效用 终值问题 
无穷水平的随机微分效用被引量：2
《应用数学》2000年第2期49-53,共5页周少甫 张希承 
国家自然科学基金!资助项目 (196 310 30 )
本文研究了由 Duffie- Epstein提出的无穷水平的随机微分效用理论 ,建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒向随机微分方程的等价关系 .在非 - L ipschitz条件下 。
关键词：随机微分效用 效用函数 随机微分方程 无穷水平 
非-Lipschitz条件下随机微分效用被引量：3
《华中理工大学学报》1999年第11期101-103,共3页周少甫 王湘君 
国家自然科学基金
研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论．在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论．
关键词：随机微分方程 随机微分效用 非李普希兹条件 
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