非-Lipschitz条件下随机微分效用  

Stochastic Differential Utility under Non Lipschitz Conditions

作　　者：周少甫[1] 王湘君[1] 

机构地区：[1]华中理工大学数学系

出　　处：《华中理工大学学报》1999年第11期101-103,共3页Journal of Huazhong University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论．在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论．The theory of stochastic differential utility by view point of backward stochastic differential equation (BSDE) is studied. By using BSDE techniques, sufficient conditions for existence, uniqueness, time consistency, monotonicity, risk aversion and concavity are given under non Lipschitz assumptions.

关 键 词：随机微分方程 随机微分效用 非李普希兹条件 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] F224.7[理学—数学]