相关系数矩阵模型的改进  

作　　者：孟炯[1] 王凯明[2] 

机构地区：[1]西南科技大学经济管理学院,四川绵阳621010 [2]电子科技大学经济与管理学院,成都610054

出　　处：《统计与决策》2011年第11期154-157,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金重点项目(70932005);国家自然科学基金资助项目(70702025);四川循环经济研究中心项目(XHJJ-0917)

摘　　要：Hamilton以及Pelletier提出了基于机制转换的动态相关系数矩阵模型,适合于具有方差时变特性的金融时间序列的应用。文章利用随机矩阵理论对该模型中的相关系数矩阵作了改进,去掉其中的噪声,留下真实的信息,并用改进后的模型对中国股市中的股票进行优化组合研究,取得了较好的结果。从而为动态投资组合优化提供了一个强有力的工具。

关 键 词：随机矩阵 机制转换 条件异方差 相关系数矩阵 

分 类 号：C934[经济管理—管理学]