基于GARCH模型的上证综指收益率的周内效应研究  

作　　者：何玉麟[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学管理学院,江苏徐州221116

出　　处：《特区经济》2011年第5期126-127,共2页Special Zone Economy

摘　　要：收益率的周内效应是股票市场有效性研究的重要组成部分,论文选取2000年1月5日至2010年9月30的上证综指收盘价数据为样本,首先运用简单描述性统计方法对样本数据进行统计描述,随后使用带虚拟变量的GARCH模型进行回归分析,以期判断中国的股票市场是否有效。Research on the return ratio in Day of Week Effect is an important component of study on the effectiveness of stock market.Papers selected January 5,2000 to September 30（th）,2010 SSE Composite Index closing price data.First,we use the simple descriptive statistical methods to describe the data.Then,we choose GARCH model with dummy variable to analysis,in order to judge the effectiveness of the Chinese stock market.

关 键 词：上证综指 收益率 周内效应 实证研究 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51