共单调(次)可加g-估价的一个充要条件  

A Sufficient and Necessary Condition for the g-Evaluation with Comonotonic(Subadditivity) Additivity

作　　者：孙倩怡[1] 江龙[1] 黄银利[2] 绪玉珍[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116 [2]西安交通大学金禾经济研究中心,西安710049

出　　处：《重庆理工大学学报（自然科学）》2011年第5期114-120,共7页Journal of Chongqing University of Technology：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);江苏省"青蓝工程"基金资助项目

摘　　要：研究了具有共单调可加性和共单调次可加性的g-估价的性质。在布朗运动的维数为1的假设下,对于确定性生成元g,给出了g-估价系统对于一类特殊的随机变量满足共单调次可加性的充分必要条件,进一步证明了g-估价系统满足共单调可加性当且仅当生成元g关于(y,z)是线性的。It studies the properties of g - evaluation with comonotonic additivity and comonotonic subadditivity. Under the assumption that the dimension of the Brownian motion is one for the deterministic generator g, it gives a sufficient and necessary condition for the g - evaluation with comonotonic subadditivity about a special class of random variables. Furthermore, it proves that the g - evaluation satisfies comonotonic additivity if and only if the generator g is linear with respect to y and z.

关 键 词：倒向随机微分方程 g-估价 共单调可加 共单调次可加 

分 类 号：O221.63[理学—运筹学与控制论] O211.6[理学—数学]