具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程  

Reflected BSDEs with a stochastic Lipschitz coefficient

作　　者：吕文[1,2] 

机构地区：[1]山东大学数学学院,山东济南250100 [2]烟台大学数学学院,山东烟台264005

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2011年第6期79-83,共5页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：烟台大学青年基金资助项目(SX08Z9);国家基础研究计划(973计划)项目(2007CB814900)

摘　　要：考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。A class of reflected backward stochastic differential equations with a stochastic Lipschitz coefficient is considered.First,the existence and uniqueness of the solutions for those equations in a special form are proved via Snell envelope.Then the same result for those equations in general form is obtained by using the fixed point theorem.

关 键 词：反射倒向随机微分方程 随机Lipschitz系数 Snell包络 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]