黄金期货价格的混沌动力学分析与预测  

Chaotic dynamics analysis and forecast of gold futures price

作　　者：刘鸿杰[1] 黄东卫[1] 王永昭[1] 

机构地区：[1]天津工业大学理学院,天津300160

出　　处：《天津工业大学学报》2011年第3期85-88,共4页Journal of Tiangong University

基　　金：国家自然科学基金重点项目(10732020)

摘　　要：以上海期货交易所黄金期货价格的收盘价形成的时间序列为研究对象进行分析,在重构向空间的基础上,通过绘制相图,计算时间序列的关联维数和Kolmogorov熵等特征参数,证明了所研究的时间序列具有混沌特性,并利用径向基(RBF)神经网络对部分数据进行预测,得到了较为满意的预测结果.The time series which formed by the daily closing price of gold futures of the Shanghai Futures Exchange are studied.Based on phase space reconstruction,it is proved that the studied time series have the chaotic behavior by drawing phase diagram,calculating the characteristic parameters of time series like correlation dimension and the Kolmogorov entropy.Finally,the Radial Basis Function（RBF） neural network is adopted to forecast the further data of time series,and the satisfying forecast result is obtained.

关 键 词：黄金期货价格 混沌 动力学分析 关联维数 Kolmogorov熵 径向基神经网络 

分 类 号：O194[理学—数学]