Copula函数的加权平均距离检验方法  

The Test of Copula Function Based on the Weighted Average Distance

作　　者：陈秀平[1] 杜江[2] 

机构地区：[1]温州大学,浙江温州325035 [2]北京工业大学应用数理学院,北京100124

出　　处：《数理统计与管理》2011年第4期639-643,共5页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：浙江省教育厅科研项目(Y200906547);北京工业大学研究生科技基金资助项目(ykj-2010-3774);温州大学校级科研项目(2007L020)

摘　　要：针对无法从定性的角度选择最优Copula函数,本文从定量的角度给出Copula函数的一种加权平均距离检验方法,并给出该检验方法的拒绝域与检验p值,最后证明了此检验方法具有相合性,并给出检验统计量的渐近分布,从而说明此方法可以用于最优Copula函数的选择。In this paper, based on the weighted average distance, the test of Copula function is proposed from the quantitative point of view, the refused domain and p-value of this test are put forward. At last, the asymptotic property of the proposed test statistic is given, we also proved that the resulting method is the consistency test and showed that this method can be used to select the optimal Copula function.

关 键 词：COPULA函数 加权平均距离检验量 相合性 拒绝域 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]