Heston模型的对数效用无差别定价  

Logarithm utility undifferentiated pricing based Heston model

作　　者：张东云[1] 

机构地区：[1]河南师范大学经济与管理学院,河南新乡453007

出　　处：《长春工业大学学报》2011年第1期92-94,共3页Journal of Changchun University of Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70871058)

摘　　要：首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。We define the logarithm utility undifferentiated pricing function first and then and get the differential equation of the logarithm utility function based on the Heston model.

关 键 词：对数效用函数 无差别定价 Heston模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]