张东云

作品数：14被引量：23H指数：3
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供职机构：河南师范大学商学院更多>>
发文主题：期权定价开放式基金营销风险非参数回归异方差更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《郑州大学学报（理学版）》《商业研究》《经济数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金河南省教育厅软科学研究计划项目河南省社会科学界联合会调研课题更多>>
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短期利率动态模型收益率和波动参数的估计被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期14-18,共5页张东云 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养资助(051)
利用局部逼近的方法研究了短期利率动态扩散模型中参数的局部估计问题,给出了动态CKLS模型中的收益率参数的局部加权最小二乘估计和波动率参数的局部极大似然估计.基于上海银行间市场同业拆借利率(Shibor)的实证分析,展示了局部估计的效...
关键词：核回归 局部加权最小二乘估计 局部极大似然估计 SHIBOR 
广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价被引量：2
《河南理工大学学报（自然科学版）》2014年第6期840-843,共4页张东云 
国家自然科学基金资助项目(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养计划项目(051)
主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平...
关键词：跳-扩散过程 红利 期权定价 保险精算定价 
变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计被引量：2
《郑州大学学报（理学版）》2014年第3期41-44,共4页张东云 
国家自然科学基金资助项目;编号71203056;河南师范大学青年骨干教师培养项目;编号051
主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模...
关键词：变系数Black-Scholes模型 波动率函数 期权定价 估计 强相合性 
非参数回归模型的局部似然估计方法及应用
《统计与决策》2014年第18期83-85,共3页张东云 
国家自然科学基金资助项目(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养资助(051)
文章主要研究非参数异方差回归模型的局部极大似然估计问题。首先,利用局部逼近的方法,得到了回归均值函数的局部极大似然估计。然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数线性拟合的方法,得到了方差函数的局部估计,保证了估计量的...
关键词：非参数回归 异方差 局部线性拟合 局部极大似然估计 核函数 
非参数异方差回归模型的局部多项式估计——基于农村居民消费与收入的实证分析被引量：1
《经济数学》2013年第3期103-106,共4页张东云 
国家自然科学基金资助(71203056);河南师范大学青年骨干教师培养资助(051)
本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式估计,保证了估计量...
关键词：非参数回归 异方差 局部多项式拟合 局部极大似然估计 渐近正态性 
后金融危机时期基金营销创新与营销风险管理被引量：1
《商业研究》2011年第5期128-132,共5页张东云 
教育部人文社科研究规划项目;项目编号:08JA790091;河南省教育厅软科学项目;项目编号:2010B630038
开放式基金的市场营销环节非常薄弱,制约了基金业的发展。后金融危机时期,基金业市场竞争更加激励,基金的营销能力成为基金公司核心竞争力的重要组成部分。本文分析了基金营销中的主要问题,提出建立基金业品牌营销、社会营销、关系营销...
关键词：开放式基金 营销理念 营销风险 
后危机时期基金业营销创新研究被引量：1
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》2011年第4期75-78,共4页张东云 
教育部人文社科研究规划项目(10YJA790070)
开放式基金是我国证券市场上最重要的机构投资者之一,金融危机推动了我国证券投资基金市场的制度创新和机制转变,使基金监管模式和监管内容不断更新和调整;危机使基金公司之间的业绩分化明显,竞争加剧;经济复苏的复杂性,使得基金产品的...
关键词：开放式基金 营销战略 营销风险 
反馈控制原理在国际结算实践教学中的应用研究——以河南师范大学为例被引量：1
《财会通讯（下）》2011年第4期140-142,共3页张东云 
河南省高等教育教学改革研究项目"地方本科院校管理类专业实践课体系与模式的创新与实践"(项目编号:200815)的阶段性成果
实践教学是经济与管理类专业学生提高实践能力和创新能力的重要环节,按照课程特点开展有针对性的实践教学是教育规律的客观要求,是素质教育的重要组成部分。《国际结算》课程具有极强的独立性和实践性,针对传统教学过程中重理论、轻实...
关键词：国际结算 实践教学 反馈 
FDI、出口:经济效应与贸易效应实证分析被引量：4
《商业时代》2011年第7期39-41,共3页张东云 
河南省政府决策研究招标课题"外商直接投资对我省经济增长作用的研究"(编号:B338);河南省教育厅软科学项目"基于VAR系统的河南省对外开放与经济增长研究"(编号:2010B630038);河南师范大学青年科学基金(2008QK32)
外商直接投资和出口是造成当前国内区域经济增长差距的重要原因。本文分析了外商直接投资和出口促进经济增长的主要路径和外商直接投资的贸易效应,运用计量方法,选取1990-2008年河南省的年度时间数据,检验了FDI、出口贸易和国内生产总...
关键词：外商直接投资 协整分析 贸易效应 
Heston模型的对数效用无差别定价
《长春工业大学学报》2011年第1期92-94,共3页张东云 
国家自然科学基金资助项目(70871058)
首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。
关键词：对数效用函数 无差别定价 Heston模型 
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