一类马尔可夫骨架过程的强大数定律和中心极限定理  

Law of Strong Large Numbers and Central Limit Theorem of a Class of Markov Skeleton Processes

作　　者：董海玲[1] 侯振挺[2] 江国朝[3] 

机构地区：[1]深圳大学数学与计算科学学院,深圳518060 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [3]哈尔滨工业大学深圳研究生院,深圳518055

出　　处：《应用数学学报》2011年第4期696-702,共7页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(No.11071258);国家自然科学基金青年基金(No.11001179)资助项目

摘　　要：基于马尔可夫骨架过程极限分布的已有研究结果,本文运用波莱尔-康特立引理、更新理论、科尔莫哥洛夫的强大数定律以及独立同分布情形的中心极限定理等重要理论,分别给出了一类马尔可夫骨架过程对应的累积过程满足强大数定律和中心极限定理的充分条件.Based on the results of limit distribution of Markov skeleton processes,by applying Borel-Cantelli lemma,renewal theory,Kolmogorov law of strong large numbers and central limit theorem of independent identically distributed sequences,this paper obtains sufficient conditions for the law of strong large numbers and central limit theorem of the accumulated process of a class of Markov skeleton processes respectively.

关 键 词：马尔可夫骨架过程 强大数定律 中心极限定理 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]