基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型  

作　　者：王波[1] 高岳林[1] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021

出　　处：《统计与决策》2011年第14期52-55,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07XJY038)

摘　　要：文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。

关 键 词：投资组合优化 整数规划 基数约束 差分进化算法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]