R2在我国基金业绩预测中的应用  

作　　者：李敏[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心,辽宁大连116025

出　　处：《东北财经大学学报》2011年第4期47-54,共8页Journal of Dongbei University of Finance and Economics

基　　金：科技部创新方法专项资助(2009IM010400-1-39)

摘　　要：本文以R2作为衡量基金跟随市场的指标,并据此对基金下一年的业绩进行预测。研究表明,我国基金上一年的R2对其下一年的业绩有着较为显著的预测作用,这种预测不会因为基金经理的变更而产生方向性的变化;在考虑基金的规模、成立时间等特性后,R2对基金未来业绩有正的效应,表明我国基金经理具有负的选择能力。因此,投资者目前最好的投资策略不是选择试图超越市场的基金,而是选择能够紧跟市场的基金。

关 键 词：R2 基金业绩 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]