基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例  

Measurement of Operational Risk by Loss Distribution Approach with Left-truncated Data:Evidence from Chinese Commercial Banks

作　　者：丰吉闯[1,2] 李建平[2] 陈建明[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学管理学院,合肥230026 [2]中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190

出　　处：《管理评论》2011年第7期171-176,共6页Management Review

基　　金：国家自然科学基金项目(7070103371071148)

摘　　要：本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。This paper analyzes use loss distribution approach with left-truncated data to calculate operational risk capital of commercial banks.First,parameters estimation methods of operational frequency distribution and severity distribution are given;second,this paper empirically analyzes operational risk capital with operational risk data of Chinese commercial banks;finally,the validation of the model is tested by stress test approach.The empirical results reveal the model not only is consistent with data characteristics but also well fits operational risk loss data;meanwhile it is robust and sensitive to loss data.

关 键 词：操作风险 左截尾数据 损失分布法 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]