干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究  

作　　者：施文明[1] 杨忠直[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰经济与管理学院

出　　处：《现代管理科学》2011年第8期63-65,共3页Modern Management Science

摘　　要：文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险。

关 键 词：COPULA方法 在险价值 Kendall's τ 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F550