Fama-French模型解释力度及市场有效性验证  

作　　者：陈之佼[1] 

机构地区：[1]西南财经大学经济数学学院

出　　处：《中国外资》2011年第18期205-205,共1页Foreign Investment in China

摘　　要：通过对所选择的美国计算机、汽车行业各两家公司每周股价收益率在十年内的分析,验证Fama-French模型对于所选样本的解释力度;并且通过对比可知三个因素对金融资产收益率的影响力;最后可判断美国金融市场处于半强有效市场状态。

关 键 词：Fama-French模型 市场因素 小公司效应 面值市值比 

分 类 号：F208[经济管理—国民经济]