小公司效应

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我国上市公司股利支付率模型的研究——基于FF多因子模型
《金融理论与教学》2024年第1期70-82,99,共14页赵建辉 
Fama-French三因子模型及五因子模型在中国股票市场适用性一直是众多学者研究的热点之一,将FF多因子模型改造为研究股利支付率的多因子模型,既是一种创新也是一种挑战。以1993年至2022年沪深上市公司为样本,基于Fama-French多因子模型原...
关键词：股利支付率 五因子模型 四因子模型 小公司效应 
小公司效应实证研究
《投资与创业》2021年第15期7-9,共3页葛丽 
本文以中国沪深所有A股股票为研究对象,以2000年1月至2020年7月为样本期间,采用组合价差法、回归分析法等,对中国A股市场的小公司效应的存在性与稳定性进行了检验。研究发现,相较于小公司效应,中国沪深A股市场的大公司效应更加显著,并...
关键词：小公司效应 大公司效应 二月效应 
对小公司效应、价值股效应、动量效应以及反转效应的实证研究——基于三因子模型
《时代金融》2019年第20期72-73,共2页许珈瑞 
本文分析了行为金融学中小公司效应、价值股效应、动量效应以及反转效应对于中国股票市场的影响,以A股市场2000-2018年数据为研究样本,基于Fama-French三因子模型,探究结合行为金融因素的多因子模型能否较好地拟合股市。研究发现,A股市...
关键词：行为金融 多因子模型 动量效应 反转效应 
社会情绪是否会影响股市收益——来自新浪微博的证据被引量：8
《山西财经大学学报》2017年第2期35-46,共12页王夫乐 王相悦 
国家自然科学基金重点项目(71232005);国家自然科学基金青年科学基金项目(71402155)
利用新浪微博所反映的社会情绪,检验了社会情绪对我国股市收益的影响。研究发现:社会情绪与股市收益存在显著的正相关关系,而社会情绪波动与股市收益负相关;社会情绪本身虽然具有显著的周内特征和月度特征,但其对股市收益的影响仅具有...
关键词：社会情绪 节假日效应 小公司效应 股市收益 
小公司效应在中国牛市的检验分析
《企业导报》2015年第17期15-16,共2页邓成成 
本文以中国股票市场中的牛市为研究背景,选取1999年和2007年两个典型牛市中沪深两市所有的股票为研究对象,并对选取出的股票的投资收益率进行统计,验证是否存在小公司效应。
关键词：小公司效应 投资收益率 公司规模 牛市 
投资者根据企业好坏进行投资决策吗?——来自中国股票市场的证据被引量：1
《金融评论》2014年第6期56-61,123,共7页唐亮 万相昱 张晨 
教育部青年基金项目"宏观金融不稳定--微观机理和传导扩散"(项目编号:12YJC790173)的阶段性成果
投资者是否根据企业好坏进行投资决策?通过构建投资决策指标,我们建立了投资决策和企业优劣的关联模型,并进行了稳健性检验,利用2001~2011年的A股上市公司数据,进行面板数据估计。结果表明,投资者的决策受到企业收益优劣和市场风险的影...
关键词：投资决策 小公司效应 面板数据 
我国股市“小公司效应”研究
《市场研究》2012年第12期26-28,共3页代凯歌 
本文首先通过实证研究证明我国股市存在明显的"小公司效应",然后借鉴国外关于"小公司效应"产生原因的解释,并联系我国股市的实际情况,分析了"小公司效应"产生的可能原因。
关键词：小公司效应 流通市值 非流动性溢价 
春节文化下的一月价值溢价与小公司效应——基于中国内地、香港和台湾的比较分析被引量：1
《经济与管理》2012年第12期41-46,共6页张婷 于瑾 
2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790195)
以2003年1月至2011年12月沪深两市所有A股、香港和台湾股票市场所有股票为研究样本,利用Fama-MacBeth时间序列横截面回归法发现,中国内地存在"一月价值溢价效应",而香港和台湾市场存在"一月小公司效应";根据股票收益率的标准差将三大新...
关键词：一月价值溢价效应 一月小公司效应 春节文化 年终奖金 
Fama-French模型解释力度及市场有效性验证
《中国外资》2011年第18期205-205,共1页陈之佼 
通过对所选择的美国计算机、汽车行业各两家公司每周股价收益率在十年内的分析,验证Fama-French模型对于所选样本的解释力度;并且通过对比可知三个因素对金融资产收益率的影响力;最后可判断美国金融市场处于半强有效市场状态。
关键词：Fama-French模型 市场因素 小公司效应 面值市值比 
小公司效应——来自中国股市的经验证据
《牡丹江大学学报》2011年第8期92-94,共3页阳玉香 
小公司效应是指公司规模的大小与该股票的市场收益率之间呈相反的关系。本文运用SPSS系统,通过描述性统计、相关分析和回归分析等实证方法检验我国股票市场公司规模与投资收益率之间的相互关系,得出我国股票市场存在明显的小公司效应,...
关键词：小公司效应 收益率 股票市场 
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