金融危机对沪深股市收益率的影响分析——基于周内效应的比较  

作　　者：徐一芳[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学公共管理学院,湖北武汉430074

出　　处：《企业导报》2011年第12期144-145,共2页Cuide to Business

摘　　要：本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周内效应。并且在此基础上,比较金融危机影响中国股市前后沪深股市周内效应表现的变化。

关 键 词：周内效应 波动性 虚拟变量 金融危机 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224