商业银行全面风险测度的指标体系构建  

作　　者：童中文[1] 

机构地区：[1]南京大学商学院,南京210093

出　　处：《统计与决策》2011年第16期130-132,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社科基金资助项目(10YJC790241)

摘　　要：商业银行风险测度既应全方位反映风险状况,又要体现不同银行的风险容忍度,同时能够激励银行资本优化,实现风险偏好、资本优化、经营策略和收益的均衡。文章首次提出多层次、多指标的商业银行全面风险测度指标体系,主要分析RAROC模型,重点探讨将IRB核心要素、商业银行主要风险因子及其相关性和不同银行风险间相关性的集成测度和风险容忍度估算指标融入RAROC并分解构建全面风险测度指标体系。

关 键 词：全面风险 测度 RAROC 指标体系 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]