操作风险经济资本的度量方法与实证  

作　　者：宋坤[1] 宋鹏[2] 

机构地区：[1]西南财经大学中国金融研究中心,成都610074 [2]成都理工大学地球科学学院,成都610059

出　　处：《统计与决策》2011年第16期142-145,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会重点研究基地项目(2009JJD790037)

摘　　要：文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置,进而精确地计算出阈值。同时,文章采用一种稳健的方法—平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计,以确保误差更小、更稳定。结果表明,改进后的POT模型能得到较理想的结果,能为度量操作风险所需的经济资本提供有效的方法支持。

关 键 词：经济资本 POT模型 Hill估计 变点 平方误差积分 

分 类 号：F830.4[经济管理—金融学]