中国与国际大宗商品价格关联性研究  

作　　者：杨浩[1] 林丽红[1] 

机构地区：[1]上海对外贸易学院,上海201620

出　　处：《经济问题探索》2011年第9期157-162,共6页Inquiry Into Economic Issues

基　　金：上海哲学社会科学规划办公室课题项目资助;项目编号2010BJB020

摘　　要：随着国际大宗商品价格的节节攀高,中国作为世界制造中心为诸多基础性大宗商品的"溢价"付出了巨大的代价。因此争取在国际大宗商品的定价机制上拥有更强大的谈判能力,其必要性和重要性日益凸显。本文借助理论模型和实证检验,通过对伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)的期铜价格相关性的研究,得出沪铜与伦敦铜价格相关性的(2,3)阶分布滞后模型及误差修正方程,同时通过对二者的格兰杰检验,表明金融危机以后沪铜对伦敦铜的价格影响力上升,进而得出中国获取大宗商品定价权路径。

关 键 词：大宗商品 国际定价权 ECM模型 对策建议 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F713.35F224