时间序列的单位根检验与伪检验  

作　　者：郭洪伟[1] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学统计学院,北京100070

出　　处：《统计与决策》2011年第17期8-11,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章证明了平稳性的三个结论,即平稳序列的子序列仍是平稳的;非平稳序列子序列单整阶数不会超过原序列;一个序列乘以一个大于0的常数,平稳性不会改变。并利用得到的结论分析GDP序列,指出一些文献中的检验属于伪检验。对GDP数据序列(1952～2008)的平稳性检验得出结论:实际GDP取自然对数后是I(1)序列;实际人均GDP是I(2)序列;实际人均GDP对数序列是I(1)序列;实际GDP增长率是I(0)序列。

关 键 词：时间序列 GDP 单位根检验 伪检验 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F224.7[理学—数学]