伪检验

作品数：13被引量：60H指数：4
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含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验被引量：1
《统计与决策》2023年第2期11-14,共4页卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇 
甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA855);甘肃省高等学校创新基金项目(2022A-175,2022B-104);重庆市教委重点科技项目(KJZD-K20220150)。
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte ...
关键词：均值结构变点 单位根 伪检验 贝叶斯因子 置信区间 
PP检验对异方差时间序列的伪检验被引量：2
《统计与决策》2018年第17期74-76,共3页田行宇 李传金 
福建省社会科学规划青年项目(FJ2017C093);福建省自然科学基金高校联合资助面上项目(2018J01620)
文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP...
关键词：平稳性 PP检验 异方差 结构突变 伪检验 
异方差问题伪检验研究被引量：3
《数量经济技术经济研究》2018年第8期140-156,共17页刘田 谈进 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA910003);中央高校基本科研业务费专项资金创新团队项目"时间序列前沿研究团队"(JBK150501)的资助
研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使...
关键词：异方差 参数分辨率 检验功效 伪检验 蒙特卡洛仿真 
弃真取伪检验错误在贷款风控中的应用
《中国科技信息》2017年第18期108-110,共3页李康荣 
根据推断统计中两种错误类型构成,对两类错误之间的关系做了几何分析和定量分析,并将两类错误与商业银行贷款风险控制相结合,剖析了两类错误在商业银行贷款业务中带来的风险大小及保障适度风险所需样本容量确定方法,进一步就样本容量选...
关键词：商业银行贷款 样本容量 风险控制 容忍度 原假设 坏账率 抽样分布 假设检验 应用拓展 推断统计 
基于序列与逆序列最小Wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法
《统计研究》2014年第3期99-105,共7页刘田 谈进 
本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR...
关键词：平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 伪检验 蒙特卡洛仿真 
STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究被引量：1
《统计研究》2013年第7期89-96,共8页刘田 
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据...
关键词：平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 伪检验 蒙特卡洛仿真 
时间序列的单位根检验与伪检验被引量：9
《统计与决策》2011年第17期8-11,共4页郭洪伟 
文章证明了平稳性的三个结论,即平稳序列的子序列仍是平稳的;非平稳序列子序列单整阶数不会超过原序列;一个序列乘以一个大于0的常数,平稳性不会改变。并利用得到的结论分析GDP序列,指出一些文献中的检验属于伪检验。对GDP数据序列(1952...
关键词：时间序列 GDP 单位根检验 伪检验 
带结构突变的面板数据单位根伪检验研究被引量：1
《商业经济与管理》2009年第11期65-71,共7页陈海燕 杨宝臣 李松臣 
教育部人文社会科学规划基金项目(05JA790059);全国统计科学研究计划项目(2008LY089)
文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板...
关键词：面板数据 结构突变 单位根 伪检验 
ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验被引量：21
《数量经济技术经济研究》2008年第6期137-145,共9页刘田 
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪...
关键词：单位根 伪检验 非线性趋势 ADF PP 
单位根检验中的误检验——以我国年发电量时间序列为例被引量：4
《东北电力大学学报》2008年第1期41-44,共4页吴翔 
由于虚假回归问题的存在,在回归模型中应避免直接使用不存在协整关系的非平稳变量,所以检验变量的平稳性是必须解决的问题。以1970～2006年期间我国年发电量的时间序列为例,从单位根检验的基本方法,如ADF检验和PP检验和基本检验步骤入手...
关键词：单位根 伪检验 我国年发电量 
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