李松臣

作品数：13被引量：71H指数：6
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发文主题：变结构单位根检验经济增长面板数据时间序列更多>>
发文领域：经济管理社会学理学更多>>
发文期刊：《当代经济管理》《统计与决策》《系统工程理论与实践》《天津大学学报（社会科学版）》更多>>
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随机和非随机部件组成的串并联系统寿命比较
《深圳大学学报（理工版）》2014年第3期312-316,共5页李松臣 李育鹏 陈迎运 魏正红 
国家自然科学基金资助项目(71101095)~~
针对随机数N个部件和非随机数n个部件组成的串并联系统,引入可交换Copula函数度量串并联系统中各部件寿命的相依性,研究串并联系统寿命的随机比较问题.利用离散函数的凸性及詹森不等式的概率论形式,证明当随机数N的期望满足条件E(N)≤n...
关键词：应用统计数学 可靠性理论 次序统计量 可交换Copula函数 串并联 一般随机序 詹森不等式 离散凸性 
中国费雪效应的门限协整检验被引量：5
《统计与信息论坛》2010年第2期55-59,共5页陈海燕 李松臣 
全国统计科学研究计划项目<非参数计量经济模型中的伪回归问题研究>(2008LY089)
由于中国费雪效应的研究结果具有很大的不一致性，结合中国1991年1月至2008年12月之间的数据，应用可以刻画变量间非线性均衡关系的门限协整理论检验费雪效应，研究结果显示：第一，中国的名义利率与通货膨胀率均为单位根过程，二者之...
关键词：单位根检验 门限协整检验 费雪效应 非参数回归 
我国城镇居民消费结构的面板计量分析被引量：9
《统计与决策》2009年第24期112-114,共3页陈海燕 杨宝臣 李松臣 
教育部人文社会科学规划基金项目(05JA790059);全国统计科学研究计划项目(2008LY089)
由于面板数据截面之间存在同期相关,文章利用可以修正相关的面板SUR模型对我国城镇居民的消费结构进行研究。为了避免"伪回归"现象的发生,先对消费和收入数据进行了面板单位根检验和面板协整检验,结果发现消费和收入为存在协整关系的单...
关键词：面板数据 消费 SUR 同期相关 
带结构突变的面板数据单位根伪检验研究被引量：1
《商业经济与管理》2009年第11期65-71,共7页陈海燕 杨宝臣 李松臣 
教育部人文社会科学规划基金项目(05JA790059);全国统计科学研究计划项目(2008LY089)
文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板...
关键词：面板数据 结构突变 单位根 伪检验 
我国粮食生产影响因素的研究——基于主成分分析和协整分析被引量：6
《天津大学学报（社会科学版）》2009年第5期398-402,共5页王赞 李松臣 
教育部人文社会科学青年基金资助项目(07JC790046)
利用主成分分析和协整分析对我国粮食生产的影响因素问题进行了研究。通过主成分分析,从粮食生产的影响因素中提出了基础因素和附加因素两个主成分,进而通过协整检验发现,粮食产量和两个因素间存在长期的均衡关系;最后通过回归分析研究...
关键词：粮食生产 回归分析 主成分分析 协整 
时间序列条件矩持续和协同持续性研究
《系统工程学报》2008年第2期129-136,167,共9页李松臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在 ARMA-GARCHSK 模型体...
关键词：时间序列 非线性单整 条件矩协同持续 ARMA—GARCHSK模型 误差修正模型 
基于逐步回归法的人口出生率影响因素分析被引量：17
《统计与决策》2008年第4期7-9,共3页李松臣 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
人口出生率是决定人口发展速度的重要指标。文章系统分析了全国各地区人口出生率的影响因素,以全国31个省市的相关数据为研究对象,利用逐步回归分析法分析收入水平、人口组成、教育水平、物价水平等因素对人口出生率的影响,最后得出人...
关键词：人口出生率 逐步回归分析法 最小二乘估计法(OLS) 
经济增长与居民消费的均衡关系研究被引量：6
《统计与决策》2008年第2期73-75,共3页李松臣 陈海燕 张世英 
国家自然科学基金(70471050)
文章应用时间序列的变结构协整理论时我国经济增长和居民消费的均衡关系进行分析。当时间跨度为1952～2004年时,经济增长和居民消费不存在长期均衡的协整关系,但却存在变结构点为1980年的变结构协整关系,说明我国经济增长模式与居民消...
关键词：均衡 变结构 单位根检验 协整 循序检验 
向量ARFIMA模型基于独立成分分析的协整研究(英文)被引量：3
《南开大学学报（自然科学版）》2007年第5期40-45,共6页李松臣 张世英 
Supported by NNSF of China(70471050)
定义了向量 ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及这种定义上协整的概念并给出了 VARFIMA的线性组合具有 ARMA 表达式的一个充分必要条件.接着基于独立成分分析的方法讨论了协整的存在性,给出了 VARFIMA 模型存在协整的充分必要条件,并考虑...
关键词：向量ARFIMA模型 协整 独立成分分析 协整向量 
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2007年第10期71-76,92,共7页李松臣 张世英 
国家自然科学基金(70471050)
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实...
关键词：多元变结构门限GARCH模型 IGARCH模型 伪持续性 伪协同持续性 
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