带结构突变的面板数据单位根伪检验研究  

Research on Unit Root Spurious Test for Panel Data with Structural Change

作　　者：陈海燕[1] 杨宝臣[1] 李松臣[2] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]深圳大学数学与计算科学学院,广东深圳518060

出　　处：《商业经济与管理》2009年第11期65-71,共7页Journal of Business Economics

基　　金：教育部人文社会科学规划基金项目(05JA790059);全国统计科学研究计划项目(2008LY089)

摘　　要：文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。Spurious unit root tests for panel data with structural change are made by using Monte Carlo methods in this paper. The result shows that unit root tests for panel data with expectation shift are effective only when the number of samples varies greatly before and after the turning point or when expectation shift is not obvious; and unit root tests for panel data with variance shift are ineffective and will lead to spurious result in most cases.

关 键 词：面板数据 结构突变 单位根 伪检验 

分 类 号：C812[社会学—统计学]