沪深300指数期货跨期价差混沌截断分布模型  

作　　者：赵聪[1] 许文仪[1] 俞熹[1] 

机构地区：[1]复旦大学,上海200433

出　　处：《当代经济》2011年第15期144-146,共3页Contemporary Economics

基　　金：复旦大学学术研究资助计划曦源项目(No.100813)

摘　　要：本文通过对股指期货跨期价差收益率分布特征进行分析,发现了跨期价差市场的系统性混沌特征,并给出了系统性混沌的定义。进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的截断分布模型,同时应用统计市场模拟的手段对真实市场进行模拟,并与真实数据进行了实证检验,取得了较好效果。

关 键 词：系统性混沌 无风险套利 市场过度反应 统计市场模拟 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224