期权定价模型在财产保险方面的运用  

作　　者：黄昆[1] 吕凡[1] 

机构地区：[1]贵州大学管理学院,贵州贵阳550025

出　　处：《科技信息》2011年第25期I0005-I0006,共2页Science & Technology Information

基　　金：贵州大学人文社科青年项目(项目编号200731);贵州大学SRT项目资助

摘　　要：在各种保险的定价模型中,大部分模型是建立在大数定理之上,有着很强的相似性。通过对保险性质的探讨,找出了期权与保险的相似之处。根据简单的推导可以发现作为期权定价模型的Black-Scholes定价模型同样也可运用于保险的定价。

关 键 词：BLACK-SCHOLES定价模型 保险定价 金融创新 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]