BLACK-SCHOLES定价模型

作品数：19被引量：60H指数：4
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在线教育企业价值评估方法的改进被引量：1
《山西财政税务专科学校学报》2022年第2期52-55,共4页冯婵 
随着在线教育企业资本活动的发展,准确评估在线教育企业价值尤为重要,然而在线教育企业风险大、未来收益不可预测等特性导致目前的评估方法普遍会低估在线教育企业的价值。通过采用自由现金流折现模型和Black-Scholes定价模型相结合的方...
关键词：在线教育企业 价值评估 BLACK-SCHOLES定价模型 
基于实物期权法的我国铁路专利价值评估被引量：6
《中国铁路》2018年第4期33-38,共6页唐永忠 邱奇 
北京市社科基金项目(15JDJGB082);中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2016C001-C)
实物期权法是评估未来是否具有巨大潜在价值资产的有效方法。介绍实物期权法及其定价模型,提出应用实物期权法评估我国铁路专利价值的思路,并以某铁路专利为例,在详细分析其法律价值、技术价值和经济价值的基础上,应用实物期权法对该专...
关键词：实物期权法 专利价值评估 成本法 收益法 二叉树定价模型 BLACK-SCHOLES定价模型 
基于BS模型的上证50ETF期权实证研究被引量：1
《中国商论》2017年第25期169-171,共3页张昆 
本文基于Black-Scholes定价模型对上证50ETF期权的价格进行实证研究,用控制变量法分析影响期权价格的五个因素(标的资产现价、期权执行价格、无风险利率、波动率、期限),通过R软件实现对上海证券交易所挂牌交易的上证ETF期权的实证检验...
关键词：上证50ETF期权 BLACK-SCHOLES定价模型 实证检验 
拟蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用研究被引量：3
《科学与管理》2017年第1期43-48,共6页杨首樟 任燕燕 
国家社科基金(12BTJ015);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
不断变化的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种比较有效的衍生品定价方法,它通过伪随机序列模拟标的资产价格的路径,对相应的期权进行定价,但它存在着...
关键词：蒙特卡洛 拟蒙特卡洛 欧式期权 BLACK-SCHOLES定价模型 
Black-Scholes定价模型
《河南科技大学学报（自然科学版）》2014年第5期82-86,112,共5页李培峦 张增援 
国家自然科学基金项目(11001274;11101126;11261010);中国博士后基金项目(20110491249);河南省教育厅科技重点研究项目(12B110006);河南科技大学青年基金项目(2012QN010);河南科技大学自然科学领域创新能力培育基金项目(2013ZCX020)
研究连续时间衍生品的定价,建立Black-Scholes定价模型,给出了Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
关键词：金融衍生工具 BLACK-SCHOLES模型 欧式期权 避险参数 
基于delta套期保值方法的成本研究被引量：1
《赤峰学院学报（自然科学版）》2013年第14期48-50,共3页魏勤 张宇晨 
有价证券组合策略一直是证券经理们对冲风险资产头寸的有效方法之一.在不同的市场环境下根据套期保值参数的不同而调整资产头寸,有利于规避市场价格波动带来的头寸损失.但是在交易所内为场外市场交易合约找到相匹配的标准化合约相当的困...
关键词：delta套期保值 有价证券组合 期权 BLACK-SCHOLES定价模型 
利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价被引量：3
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2011年第3期35-37,45,共4页王晶 张兴永 
本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、期权进行投资组合得到欧式期权满足的随机微分方程,并通过变换得到它的显式解。最后通过数值试验验证其有...
关键词：期权定价 VASICEK模型 BLACK-SCHOLES定价模型 投资组合 
期权定价模型在财产保险方面的运用被引量：1
《科技信息》2011年第25期I0005-I0006,共2页黄昆 吕凡 
贵州大学人文社科青年项目(项目编号200731);贵州大学SRT项目资助
在各种保险的定价模型中,大部分模型是建立在大数定理之上,有着很强的相似性。通过对保险性质的探讨,找出了期权与保险的相似之处。根据简单的推导可以发现作为期权定价模型的Black-Scholes定价模型同样也可运用于保险的定价。
关键词：BLACK-SCHOLES定价模型 保险定价 金融创新 
基于实物期权的船舶投资决策分析框架研究被引量：2
《科学技术与工程》2011年第3期674-679,共6页毛敏敏 
针对传统船舶投资过程中存在的问题,旨在建立一个基于项目管理的船舶投资决策分析框架。在对投资项目进行定性分析的基础上,认为船舶投资中存在着期权价值。通过建立期权定价模型,并利用CrystalBall软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市...
关键词：船舶投资决策 实物期权 BLACK-SCHOLES定价模型 
基于企业信息化能力成熟度的Black-Scholes定价模型
《北方经贸》2010年第8期94-95,共2页乔红 
首都经济贸易大学研究生创新资助项目
企业的信息化成熟度级别会极大地影响企业信息化投入产出的有效性,从而影响信息化投入作为企业资源所对应的价值。基于特定的EICMM(企业信息化能力成熟度)级别,用DEA方法求得对应信息化效率乘数,并以此改进Black-Scholes期权定价模型,...
关键词：企业信息化能力成熟度 BLACK-SCHOLES模型 效率乘数定价 
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