基于BS模型的上证50ETF期权实证研究  

作　　者：张昆[1] 

机构地区：[1]上海大学经济学院

出　　处：《中国商论》2017年第25期169-171,共3页China Journal of Commerce

摘　　要：本文基于Black-Scholes定价模型对上证50ETF期权的价格进行实证研究,用控制变量法分析影响期权价格的五个因素(标的资产现价、期权执行价格、无风险利率、波动率、期限),通过R软件实现对上海证券交易所挂牌交易的上证ETF期权的实证检验,将利用Black-Scholes模型计算出来的期权理论价格与实际收盘价进行对比,分析实际期权价格与测算价格差异产生的原因。

关 键 词：上证50ETF期权 BLACK-SCHOLES定价模型 实证检验 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]