基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究  

Study on the Pricing of Car Insurance Options Based on PORT and Wang Transform

作　　者：周佰成[1,2] 崔伟[2] 吕海升[3] 

机构地区：[1]吉林大学国有经济研究中心,吉林长春130012 [2]吉林大学经济学院,吉林长春130012 [3]吉林大学马克思主义学院,吉林长春130012

出　　处：《东北师大学报（哲学社会科学版）》2011年第5期26-30,共5页Journal of Northeast Normal University(Philosophy and Social Science Edition)

基　　金：国家社会科学基金项目(11CJY105);吉林省社会科学基金项目(2011B031);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)

摘　　要：笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。We consider a new way to transfer the car insurance risks using the PORT method and Wang transform,and finally give the pricing formula of one year car insurance claims options.As a sample of claim data from Pacific Insurance Agency,using the pricing model,we get the approximate price of car insurance claims options,which has good theoretical and practical significance.

关 键 词：PORT方法 王变换 期权 

分 类 号：F842[经济管理—保险]