崔伟

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：吉林大学经济学院更多>>
发文主题：期权ESSCHER变换汽车保险期权定价模型损失率更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《东北师大学报（哲学社会科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金国家教育部“985工程”吉林省社会科学基金更多>>
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汽车保险损失率期权定价模型及实证研究被引量：3
《数理统计与管理》2013年第2期369-380,共12页周佰成 韩月才 崔伟 
吉林大学985工程项目资助;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)资助;教育部青年基金项目(09YJC790116)资助;2011年度国家社科基金青年项目(11CJY105)资助
随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并...
关键词：ESSCHER变换 汽车保险损失率 期权 
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
《东北师大学报（哲学社会科学版）》2011年第5期26-30,共5页周佰成 崔伟 吕海升 
国家社会科学基金项目(11CJY105);吉林省社会科学基金项目(2011B031);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)
笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论...
关键词：PORT方法 王变换 期权 
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