基于非线性多目标规划的最优寿险投资组合模型  

作　　者：刘孟晖[1] 

机构地区：[1]郑州大学商学院,郑州450001

出　　处：《统计与决策》2011年第19期52-54,共3页Statistics & Decision

摘　　要：近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。

关 键 词：非线性规划 多目标规划 寿险资金 投资组合 

分 类 号：F840.4[经济管理—保险]