广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价  

European Type Option Pricing of Double Exponential Jump Diffusion Model under Random Interest Rate

作　　者：陈欣[1] 闫淑霞[2] 

机构地区：[1]西安文理学院数学系,陕西西安710065 [2]郑州师范学院初等教育部,河南郑州450044

出　　处：《西安文理学院学报（自然科学版）》2011年第4期3-5,41,共4页Journal of Xi’an University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(40271038)

摘　　要：推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式.The paper is to popularize the double exponential jump diffusion model of stock price proposed by Kou.We are trying to establish an extended double exponential jump diffusion model which features a more flexible interpretation.By means of martingale method,measure transformation,and linear transformation,we obtain European type option pricing formula based on extended double exponential jump diffusion model.

关 键 词：广义双指数跳扩散 测度变换 期权定价 

分 类 号：O213.9[理学—概率论与数理统计]