基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型  

作　　者：丁东洋[1] 刘希阳[2] 

机构地区：[1]南昌大学廉政研究中心 [2]中国人民银行鹰潭市中心支行,江西鹰潭335000

出　　处：《财会月刊（中）》2011年第11期53-54,共2页finance and accounting monthly

基　　金：江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(编号:JJ1138);天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(编号:2009LZ020)资助

摘　　要：有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。

关 键 词：贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]