违约回收率

作品数：8被引量：9H指数：2
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预期效用下非极端违约回收率的贝塔分布修正模型被引量：2
《数理统计与管理》2015年第6期1016-1028,共13页陈暮紫 陈浩 陈敏 杨晓光 
国家自然科学基金(No.71203247;No.71271223);教育部人文社科基金(11YJC790015;14YJA790048)资助
在预期效用分布理论的框架下,对非极端违约回收率构造了贝塔分布修正模型。该模型与传统分布模型相比,保持了贝塔分布刻画违约回收率的适用性,同时具有一定的经济理论基础,还避免了过拟合问题,进一步采用提出的模型对我国违约贷款数据...
关键词：预期效用 违约回收率 贝塔分布 
跳扩散模型下考虑不同违约回收率的可转债定价被引量：3
《系统工程》2013年第3期1-7,共7页乔高秀 潘席龙 
国家自然科学基金资助项目(71271173);国家自然科学基金青年项目(71073129);中央高校基本科研业务专项基金资助项目(JBK120211)
在Ayache等(2003)简化模型的基础上提出股票价格服从跳-扩散过程时具有违约风险的可转债定价模型。将可转债拆分为虚拟的债券和股权部分价值之和,采用Crank-Nicolson有限差分法构造数值解法,分别计算三种回收率(市值回收率、面值回收率...
关键词：可转换债券 违约风险 跳-扩散过程 回收率 
Beta核函数在违约回收率密度估计上的应用
《时代金融》2012年第07Z期93-95,共3页林积斌 郑玮 
在理论分析了非对称beta核的估计性质后,使用蒙特卡罗模拟方法就beta核与均值、beta分布在拟合不同回收率形态上的效果差异作了比较,得出理论上,beta核在一定程度上克服了边界问题,具有收敛速度快的优势;实际中,beta核在单峰、偏斜等较...
关键词：回收率 beta核边界偏差 
基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
《财会月刊（中）》2011年第11期53-54,共2页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(编号:JJ1138);天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(编号:2009LZ020)资助
有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和...
关键词：贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法 
信用风险模型回收率的实证分析被引量：1
《沿海企业与科技》2009年第6期18-21,共4页符青林 
信用风险近年来越来越受到国人的关注。随着中国经济的发展和产业不断升级,经济个体的金融联系越来越密切且复杂,而信用风险也成为主要的金融风险之一。为了管理信用风险,国外经济发达国家或地区的著名金融机构纷纷开发自己的信用风险...
关键词：信用风险 信用风险模型 违约回收率 
随机现金流下的违约回收率模型被引量：1
《系统工程》2009年第9期22-28,共7页陈光忠 唐小我 倪得兵 
教育部科学技术研究重点项目(105149);教育部博士点基金资助项目(20060614023);科技部科技基础工作专项项目(2007FY140400)
违约回收率是信用风险管理的基础变量,债务人的财务状况是影响违约回收率的重要因素之一。当公司遇到财务困难时现金流的不确定性非常高,本文利用连续时间资产定价理论,研究了债务人随机现金流情况下的违约回收率,违约回收率是公司现金...
关键词：信用风险 违约回收率 现金流 
国内担保债务凭证定价研究
《世界经济》2009年第10期71-80,共10页王辉 
中央财经大学211工程三期重点学科建设科研项目;中央财经大学青年博士基金(项目编号QBJ0702)的资助
本文分别利用Gaussian Copula模型和Student’s t Copula模型,并采用蒙特卡罗模拟和Hull-White半解析方法对国内的担保债务凭证(CDO)兴元一期和工元一期进行定价。定价过程中舍弃了直接研究资产池里每笔贷款的违约概率分布的方法,而是...
关键词：担保债务凭证 COPULA方法 违约概率 违约回收率 
试析违约回收率与违约率相关关系研究的新进展
《外国经济与管理》2006年第12期32-39,共8页李晓庆 郝丽风 郑垂勇 
近年来,有学者在违约回收率与违约率相关关系研究中发现,回收率和违约率之间并非相互独立,而是存在明显的负相关关系,尤其当违约率较高时,两者之间的负相关关系更加明显。在度量信用风险时,若忽略两者之间的相关性,则通常会低估债务人...
关键词：违约回收率 违约率 相关关系 系统风险 供需关系 
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