广义Pareto模型统计推断及其应用  

Statistical Inference for the Generalized Pareto Distribution Model and its Application

作　　者：张香云[1,2] 赵旭[2] 

机构地区：[1]浙江农林大学天目学院,浙江临安311300 [2]北京工业大学应用数理学院,北京100124

出　　处：《数理统计与管理》2011年第6期989-995,共7页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：北京工业大学人才强教深化计划-211工程-服务北京优秀团队(00600054R0001)

摘　　要：广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。Generalized Pareto distribution（GPD） can be well fited the tail of data distribution,It is applying in risk management of fiance market, and risk management issues. We got the estimations for three-paramater generalized Pareto model, by use of probability weighted moments. The selection method of threshold u and the calculation formula of risk value are given. And then, simulation calculated the cirtical value of Kolmogorov-Smirnov test statistic.

关 键 词：广义PARETO分布 阈值 概率加权矩估计 次序统计量 随机模拟 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]