构建最佳投资组合  

作　　者：姚利波 

机构地区：[1]华北制药集团爱诺有限公司,河北石家庄052165

出　　处：《科协论坛（下半月）》2007年第7期100-101,共2页Science & Technology Association Forum

摘　　要：Markowitz投资组合理论假设了投资者根据证券的历史收益估计证券的预期收益,并且投资者在两个相互制约的目标——预期收益率最大化和收益率不确定性(风险)的最小化——之间寻求平衡,并由此推导出一条弯曲的投资组合的有效边界;资本资产定价理论则把无风险证券引入投资组合理论,改进了有效边界,使之成为一条笔直的资本市场线,为投资组合的构建提供了理论指导。

关 键 词：投资组合 资产定价 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]