平均周期是随机的亚式期权(英文)  

The Asian Option:Where the Averaging Peroid is Random

作　　者：张世中[1,2] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074 [2]中国地质大学数理学院,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2006年第S1期175-178,共4页Mathematica Applicata

摘　　要：本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.We introduce the Asian option but where the averaging period is random,the average begins when the underlying price hits a barrier.We give a closed-form formula for call price in the case of a continuous geometric average.

关 键 词：亚式期权 停时 布朗运动的强马尔可夫性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91