遗传支持向量机及其在人民币汇率变动方向预测中的应用  

作　　者：徐成贤[1,2] 陈静[2] 王昭[3] 

机构地区：[1]杭州师范大学国际服务工程学院,杭州310012 [2]西安交通大学经济与金融学院,西安710049 [3]西安交通大学理学院,西安710049

出　　处：《统计与决策》2011年第22期40-43,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10971162)

摘　　要：文文章基于金融时间序列的近期数据对未来的影响会大于早期数据,对应用于金融时间序列预测的支持向量机方法进行了改进,给出了不等权重支持向量机方法(USVM)及其多项式光滑化处理;将不等权重支持向量机方法应用于训练样本集的子集确定预测模型,给出了遗传不等权重支持向量机方法(GAUSVM);对GAUSVM应用于汇率变动预测的实证分析发现,通过利用遗传算法对预测模型选优能够有效地提高USVM预测效果,加强其数据挖掘的功能。

关 键 词：支持向量机 遗传算法 多项式光滑 汇率预测 

分 类 号：F840.67[经济管理—保险]