风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性  

作　　者：张守川[1] 任宇宁[1] 

机构地区：[1]中国银行风险管理总部

出　　处：《中国金融》2011年第23期63-64,共2页China Finance

摘　　要：前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作为实现前瞻性的重要工具，存在着天然缺陷，其中之一就是时滞性，这显然与风险管理前瞻性的理念相背离。如何能将理论与实践有机结合，为理论上难以调和的矛盾在实践中寻求解决途径或替代措施？笔者试图从商业银行风险管理实践角度作一探索。

关 键 词：银行风险管理 风险计量模型 时滞性 商业银行风险 理论与实践 国际金融危机 统计模型 风险信息 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.33