抵押贷款信用违约互换的定价  

Valuation of mortgage loan CDS

作　　者：吴森[1] 梁进[1] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2011年第3期269-278,共10页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903)

摘　　要：在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.Under the structure framework,a PDE model for pricing CDS underlying mortgage loan is established.The solution of this model is obtained and numerical calculation and parameter analysis are taken on.

关 键 词：抵押贷款 信用违约互换 结构化方法 抵押贷款违约互换 偏微分方程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]