面板数据模型的截面相关检验研究  

Cross-sectional Dependence Test for Panel Data Models

作　　者：韩本三[1,2] 徐凤[1,2] 黎实[2] 

机构地区：[1]西南财经大学经济数学学院 [2]西南财经大学统计学院

出　　处：《统计研究》2011年第12期83-88,共6页Statistical Research

基　　金：国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究(71071130)”;西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN2011038)资助

摘　　要：相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。Pesaran＇ s CD statistics （2004） would tend to zero with positive correlation coefficients and negative ones interacting. Thus a new statistics is proposed to test cross-sectional dependence for panel data models replacing the coefficients with absolute value forms. Monte Carlo simulations show no size distortion and good power in common factor models and spatial moving average models. And we also find that when the disturbance terms are serially correlated, the statistics proposed here presents no size distortion and the same power after dealing with the serial correlation.

关 键 词：面板模型 截面相关 序列相关 CD检验 LM检验 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]