徐凤

作品数：7被引量：12H指数：2
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供职机构：西南财经大学经济数学学院更多>>
发文主题：面板数据面板数据模型混合性固定效应模型LM检验更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《统计与决策》《数量经济技术经济研究》《统计研究》更多>>
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部分异质情形下面板协整参数的估计研究
《数理统计与管理》2023年第6期973-992,共20页徐凤 余喜生 林谦 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71903159)。
现有的面板协整模型,大都假定协整参数在不同个体间同质或完全异质,而没有考虑到部分异质-即整体异质但在某些个体间同质的情形。针对部分异质的协整面板,本文提出了基于Classifier-Lasso的惩罚完全修正最小二乘方法(简记为PFMOLS),以...
关键词：面板协整 部分异质性 完全修正最小二乘 Classifier-Lasso 
DF统计量在单次线性结构突变下的讨论
《统计与决策》2021年第22期32-35,共4页林谦 董甄 徐凤 
国家自然科学基金青年项目(71903159)。
文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等...
关键词：结构突变 DF检验 DF统计量 蒙特卡洛模拟 
截面相关面板数据的部分异质结构的识别被引量：3
《统计研究》2018年第3期112-128,共17页徐凤 黎实 
中央高校基本科研业务费研究项目"协整面板数据的分组问题研究"(JBK160125)资助
在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质...
关键词：面板数据 部分异质 截面相关 
固定效应模型基于个体LM的新可混合性检验
《统计研究》2014年第9期91-96,共6页徐凤 黎实 
对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数(LM)原理提出了一种新的可混合性检验。不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量。数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差...
关键词：拉格朗日乘数 可混合性检验 固定效应 
基于Copula的带截面相关固定效应二元选择面板模型估计
《统计研究》2014年第4期102-107,共6页韩本三 黎伟 徐凤 
国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究”(71071130);西南财经大学“中央高校基本科研业务费”项目“异方差离散选择模型的检验与估计研究”(JBK130140)资助
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差...
关键词：二元面板 截面相关 条件Logit COPULA函数 
固定效应模型截面相关性检验的新方法被引量：4
《数量经济技术经济研究》2012年第6期115-126,139,共13页徐凤 黎实 
国家自然科学基金项目(71072160)的资助
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T^1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存...
关键词：截面相关 累积误差 固定效应 有限样本 
面板数据模型的截面相关检验研究被引量：6
《统计研究》2011年第12期83-88,共6页韩本三 徐凤 黎实 
国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究(71071130)”;西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN2011038)资助
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水...
关键词：面板模型 截面相关 序列相关 CD检验 LM检验 
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