多维门限GARCH模型  

Multivariate Threshold GARCH Model

作　　者：刘继春[1] 张静窈[1] 

机构地区：[1]厦门大学数学科学学院,福建厦门361005

出　　处：《厦门大学学报（自然科学版）》2012年第1期1-8,共8页Journal of Xiamen University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金项目(11071202);福建省自然科学基金项目(2008J0207)

摘　　要：提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.This paper develops a new multivariate ARMA-TGARCH （autoregressive moving average threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity） model. Some structural properties and parameters estimation of this new model are considered. First, the conditions for the strict stationarity, the ergodicity, and the higher order moments of the model are established. Moreover,consistency of the quasi-maximum-likelihood estimator （QMLE） of the parameters is proved under the second-order moment condition. Finally, the asymptotic normality of the QMLE is obtained.

关 键 词：门限GARCH 严平稳性 遍历性 最大似然估计 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]