刘继春

作品数：11被引量：13H指数：2
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发文主题：遍历性不完备市场效用函数等价鞅测度最优停时更多>>
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多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2014年第6期769-773,共5页王艳培 刘继春 
国家自然科学基金(11071202);福建省自然科学基金(2008J0207)
在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情...
关键词：泡沫 BLACK-SCHOLES方程 多资产期权 
多维门限GARCH模型
《厦门大学学报（自然科学版）》2012年第1期1-8,共8页刘继春 张静窈 
国家自然科学基金项目(11071202);福建省自然科学基金项目(2008J0207)
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以...
关键词：门限GARCH 严平稳性 遍历性 最大似然估计 
方差Gamma过程与期权定价被引量：1
《数学研究》2007年第1期95-102,共8页杜立金 刘继春 
研究了几何Lévy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质.进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.
关键词：方差Gamma过程 纯跳 期权定价 
带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法被引量：2
《数学研究》2006年第4期414-421,共8页邱崇洋 刘继春 陈永娟 
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型...
关键词：ARMA(1 1)条件异方差 随机波动模型 MCMC算法 
ARCH型有限阶双线性模型的平稳性被引量：1
《莆田学院学报》2006年第5期16-19,共4页刘继春 林顺发 
给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。
关键词：ARCH过程 双线性模型 严平稳性 遍历性 
带有事件风险的永久美式期权的定价被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2006年第3期323-327,共5页陈永娟 刘继春 林顺发 
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题.当事件发生时,期权就停止,期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付.因此,事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略.本文在一个合适的等价鞅测度下,给出了带有事...
关键词：永久美式期权 最优停时 事件风险 Game期权 
最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题被引量：3
《厦门大学学报（自然科学版）》2004年第4期465-468,共4页汤思英 刘继春 杜立金 
厦门大学校级自选课题基金(0020Y07008)资助
在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小...
关键词：等价鞅测度 最小对称熵鞅测度 不完备市场 定价 效用函数 概率空间 
局部风险最小下保险合约的套期保值被引量：2
《厦门大学学报（自然科学版）》2004年第3期302-305,共4页杜立金 刘继春 汤思英 
单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小准则下考查单位联...
关键词：单位联系保险合约 偿付额 最小鞅测度 局部风险最小准则 套期保值 Foe11mer-Schweizer分解 
一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2003年第2期153-156,共4页刘继春 
讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.
关键词：非对称GARCH模型 严平稳遍历性 非对称广义自回归条件异方差模型 高阶矩 时间序列模型 
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