方差Gamma过程与期权定价  

Variance Gamma Process and Option Pricing

作　　者：杜立金[1] 刘继春[2] 

机构地区：[1]山东财政学院经济系,山东济南250014 [2]厦门大学数学科学学院,福建厦门361005

出　　处：《数学研究》2007年第1期95-102,共8页Journal of Mathematical Study

摘　　要：研究了几何Lévy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质.进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.In this paper, we research EMMS under one representive Gometric Levy process named variance Gamma process and discuss its analytic property. Furthermore we consider the vanilla option pricing based this process.

关 键 词：方差Gamma过程 纯跳 期权定价 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224