一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性  

On the Strict Stationary Property and the Ergodicity of a Model for Asymmtric GARCH

作　　者：刘继春[1] 

机构地区：[1]厦门大学数学系,福建厦门361005

出　　处：《厦门大学学报（自然科学版）》2003年第2期153-156,共4页Journal of Xiamen University：Natural Science

摘　　要：讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.In this paper, the author discuss the strict stationary property and the ergodicity of a new model for asymmetric general autoregressive conditional heteroskedasticity, and give the sufficient conditions for the existence of evenorder moments of the model.

关 键 词：非对称GARCH模型 严平稳遍历性 非对称广义自回归条件异方差模型 高阶矩 时间序列模型 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]