非线性互补约束均衡问题的一个滤子SQP算法  

A SQP-filter Algorithm for Mathematical Programs with Nonlinear Complementarity Constraints

作　　者：张家昕[1] 段复建[2] 

机构地区：[1]安徽科技学院理学院,凤阳233100 [2]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,桂林541004

出　　处：《应用数学学报》2012年第1期49-58,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10861005);广西区自然科学基金(0991238);安徽省教育厅自然科学基金(KJ2010B300)资助项目

摘　　要：提出了—个求解非线性互补约束均衡问题的滤子SQP算法.借助Fischer-Burmeister函数把均衡约束转化为—个非光滑方程组,然后利用逐步逼近和分裂思想,给出—个与原问题近似的一般的约束优化.引入滤子思想,避免了罚函数法在选择罚因子上的困难.在适当的条件下证明了算法的全局收敛性,部分的数值结果表明算法是有效的.In this paper, a new method of SQP-filter for mathematical programs with non- linear complementarity constraints is proposed. By means of F-B function, the nonlinear complementarity constraints condition is transformed into a nonsmooth equations, and then the constrained optimization problem similar to the original problem is given by the use of successive approximation and decomposition. The difficulty of choosing the penalty param- eter associated with use of penalty functions can be avoided by introducing a new concept of ＂filter＂. Under suitable conditions, the global convergence is proved. The limited numerical test shows its efficiency.

关 键 词：均衡问题 SQP算法 滤子 逐步逼近 全局收敛 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论]