现金流上的Coherent风险度量  

Coherent Risk Measures Defined on Cash Flows

作　　者：陈文财[1] 叶中行[2] 

机构地区：[1]南昌大学数学系,南昌330031 [2]上海交通大学数学系,上海200240

出　　处：《应用数学学报》2012年第1期100-107,共8页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(70671069);国家基础研究973项目(2007CB814903);江西省自然科学基金项目(2007JZS2124)资助项目

摘　　要：本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.We discuss in this paper the representation theorem of coherent risk measures defined on cash flows. The representation theorem of coherent risk measures at 0 time is obtained, and the representation theorem of the Ft-coherent risk measures at any time t is also solved explicitly.

关 键 词：Coherent风险度量 现金流 表示定理 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计] F224.7[理学—数学]