随机环境中马氏链的强大数定律  

The Strong Law of Large Numbers for Markov Chains in Random Environments

作　　者：吴艳蕾[1] 吴小太[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数学系,芜湖241000

出　　处：《应用概率统计》2011年第6期579-586,共8页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(71171003);安徽省自然科学青年基金项目(10040606Q03);安徽工程大学校青年基金项目(2007YQ025)资助

摘　　要：本文在随机环境的条件下,借助鞅差序列的收敛定理,给出随机环境中的马氏链的强极限定理,并由此导出了随机环境中马氏链的强大数定律,拓宽了已有文献中部分定理的适用范围.In this paper, strong limit theorem of Markov chains is discussed by the martingale difference convergence theorem in the random environments, by which the strong laws of large number of Markov chains are got. Some laws we got broaden the using area of some results already have.

关 键 词：随机环境 马氏链 强大数定律. 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]